Plotio Global Financial Limited為投資者提供主流的指數差價合約,投資者可以投資到全球最優秀企業的投資產品。交易靈活,沒有漲跌停限制。
*任何交易均具虧損風險,必須自行謹慎操作。
指數交易細則 |
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點值(每手) | 點值(1.00)為每手10美元 |
最低點數變動 | 0.1點 |
買賣差價 | 15/25點 |
成交模式 | *市價成交 |
保證金/手 | 2,000美元/手 |
鎖倉/套 | 500美元/套 |
*維持保證金 | 百分之三十(國際假期提早休市及假期持倉過市,保證金需維持150%) |
掛單有效期 | 所有限價單有效至客戶端取消為止(Good till cancel,GTC) |
最小掛單距離 | 50指數點 |
指數交易時間 |
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交易時間(北京時間) | 夏令時間:星期一至星期五 日市時段:上午9:00至下午4:29 休市時段:下午4:30至下午5:14 夜市時段:下午5:15至翌日凌晨1:54 冬令時間: 日市時段:上午9:00至下午4:29 休市時段:下午4:30至下午5:14 夜市時段:下午5:15至翌日凌晨1:54 |
每天結算時間 | 夏令時間:每日凌晨5:00 冬令時間:每日凌晨6:00 |
每日涨幅交易机制 | 當市價比上個交易日的結算價 ± 10%時,隨後10 分鐘的交易將限於±10%的價格限幅內。 10分鐘結束後,交易將限於±15%的價格限幅內。如在該時段內,市價比上個交易日的結算價±15%時,隨後10 分鐘的交易將限於±15%的價格限幅內。 10分鐘“冷卻期”過後,當天剩餘的交易時間都不設價格限幅。(請注意,如有任何改變,一切以交易所作准。) |
合約轉期日(轉期細則) | 滾動式差價合約方便客戶在轉期時可繼續持倉而不影響客戶的資產總值。合約轉期會在到期日當日收市後執行,所有未平倉FA50合約將會自動轉入下一期,賬戶會因前後兩期市價不同而進行資產調整,以維持賬戶資產不變。同時,所有FA50掛單交易及止盈止損將被取消。 |
轉期例子 | 調整公式:新舊期收市價差 X 合約單位 X 合約手數 例子 A50舊期收市報價: 11000.0/11025.0 新期收市報價: 10750.0/10775.0 新舊期價差: -250點 客戶持有1手(多)單 客戶帳面盈(虧): -250點 x 10美元 x 1手= -2500美元 轉期調整: 入金2500美元 |
週五或國際假期收市的保證金比例 | 鑒於週末及國際假期休市期間的市場風險較大,週末及國際假期持倉過夜之維持保證金將由30%提高為每手150%。於各交易商品休市前10分鐘內,若客戶帳戶內持倉保證金比例不足150%,本司有權為客戶強制平倉至維持保證金高於150%為止。若客戶之交易單需要持倉過週末及假期休市,請客戶在週末及假期休市前補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。 |
A50產品轉期日 |
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2024年11月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2024年11月指數轉2024年12月指數) |
2024年10月28日 | 即北京時間29日凌晨A50休市後 (2024年10月指數轉2024年11月指數) |
2024年9月25日 | 即北京時間26日凌晨A50休市後 (2024年9月指數轉2024年10月指數) |
2024年8月27日 | 即北京時間28日凌晨A50休市後 (2024年8月指數轉2024年9月指數) |
2024年7月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2024年7月指數轉2024年8月指數) |
2024年6月25日 | 即北京時間26日凌晨A50休市後 (2024年6月指數轉2024年7月指數) |
2024年5月28日 | 即北京時間29日凌晨A50休市後 (2024年5月指數轉2024年6月指數) |
2024年4月25日 | 即北京時間26日凌晨A50休市後 (2024年4月指數轉2024年5月指數) |
2024年3月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2024年3月指數轉2024年4月指數) |
2024年2月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2024年2月指數轉2024年3月指數) |
2024年1月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2024年1月指數轉2024年2月指數) |
2023年12月26日 | 即北京時間27日凌晨A50休市後 (2023年12月指數轉2024年1月指數) |
指數交易細則 |
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點值(每手) | 點值(1.00)為每手5美元 |
買賣差價 | 浮動點差(買賣差價將因應市場情況而變動) |
成交模式 | *市價成交 |
自動報價每口最高數量 | 20手 |
限價及止蝕單 | 最小接受距離:只接受距離市價2,000點以外 |
掛單有效期限 | 所有限價單有效至客戶端取消為止(Good till cancel,GTC) |
*開倉保證金 | 2,000美元(每手) |
*維持保證金 | 百分之三十(國際假期提早休市及假期持倉過市,保證金需維持150%) |
鎖倉/套 | 500美元/套 |
利息 | (每手)長倉:-5美元/日 短倉:-5美元/日 |
指數交易時間 |
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交易時間(北京時間) | 夏令時間:星期一上午7:00至星期六淩晨5:00 冬令時間:星期一上午7:15至星期六淩晨6:00 |
暫停交易時間北京時間(北京時間) | 夏令時間: 凌晨4:15至4:30(星期二至星期五) 凌晨5:00至6:00(星期二至星期五) 冬令時間: 凌晨5:15至5:30 (星期二至星期五) 凌晨6:00至7:00 (星期二至星期五) |
斬倉方式 | 於本公司交易期間內,如因價位波動而引致客戶之資產/保證金比率低於百分之三十時,即觸發即市到價斬倉,會以虧損最多的持倉先斬倉。 |
週五或國際假期收市的保證金比例 | 鑒於週末及國際假期休市期間的市場風險較大,週末及國際假期持倉過夜之維持保證金將由30%提高為每手150%。於各交易商品休市前10分鐘內,若客戶帳戶內持倉保證金比例不足150%,本司有權為客戶強制平倉至維持保證金高於150%為止。若客戶之交易單需要持倉過週末及假期休市,請客戶在週末及假期休市前補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。 |
指數交易細則 |
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點值(每手) | 點值(1.00)為每手50美元 |
買賣差價 | 浮動點差(買賣差價將因應市場情況而變動) |
成交模式 | *市價成交 |
自動報價每口最高數量 | 20手 |
限價及止蝕單 | 最小接受距離:只接受距離市價500點以外 |
掛單有效期限 | 所有限價單有效至客戶端取消為止(Good till cancel,GTC) |
*開倉保證金 | 2,000美元(每手) |
*維持保證金 | 百分之三十(國際假期提早休市及假期持倉過市,保證金需維持150%) |
鎖倉/套 | 500美元/套 |
利息 | (每手)長倉:-5美元/日 短倉:-5美元/日 |
指數交易時間 |
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交易時間(北京時間) | 夏令時間:星期一上午7:00至星期六淩晨5:00 冬令時間:星期一上午7:15至星期六淩晨6:00 |
暫停交易時間(北京時間) | 夏令時間: 凌晨4:15至4:30(星期二至星期五) 凌晨5:00至6:00(星期二至星期五) 冬令時間: 凌晨5:15至5:30(星期二至星期五) 凌晨6:00至7:00(星期二至星期五) |
斬倉方式 | 於本公司交易期間內,如因價位波動而引致客戶之資產/保證金比率低於百分之三十時,即觸發即市到價斬倉,會以虧損最多的持倉先斬倉。 |
週五或國際假期收市的保證金比例 | 鑒於週末及國際假期休市期間的市場風險較大,週末及國際假期持倉過夜之維持保證金將由30%提高為每手150%。於各交易商品休市前10分鐘內,若客戶帳戶內持倉保證金比例不足150%,本司有權為客戶強制平倉至維持保證金高於150%為止。若客戶之交易單需要持倉過週末及假期休市,請客戶在週末及假期休市前補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。 |
指數交易細則 |
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點值(每手) | 點值(1.00)為每手20美元 |
買賣差價 | 浮動點差(買賣差價將因應市場情況而變動) |
成交模式 | *市價成交 |
自動報價每口最高數量 | 20手 |
限價及止蝕單 | 最小接受距離 : 只接受距離市價1,000點以外 |
掛單有效期限 | 所有限價單有效至客戶端取消為止(Good till cancel, GTC) |
*開倉保證金 | 2,000美元 (每手) |
*維持保證金 | 百分之三十(國際假期提早休市及假期持倉過市,保證金需維持150%) |
鎖倉/套 | 500美元/套 |
利息 | (每手)長倉:-5美元/日 短倉:-5美元/日 |
指數交易時間 |
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交易時間(北京時間) | 夏令時間:星期一上午7:00至星期六凌晨5:00 冬令時間:星期一上午7:15至星期六凌晨6:00 |
暫停交易時間(北京時間) | 夏令時間: 凌晨4:15至4:30(星期二至星期五) 凌晨5:00至6:00(星期二至星期五) 冬令時間: 凌晨5:15至5:30(星期二至星期五) 凌晨6:00至7:00(星期二至星期五) |
斬倉方式 | 於本公司交易期間內,如因價位波動而引致客戶之資產/保證金比率低於百分之三十時,即觸發即市到價斬倉,會以虧損最多的持倉先斬倉。 |
週五或國際假期收市的保證金比例 | 鑒於週末及國際假期休市期間的市場風險較大,週末及國際假期持倉過夜之維持保證金將由30%提高為每手150%。於各交易商品休市前10分鐘內,若客戶帳戶內持倉保證金比例不足150%,本司有權為客戶強制平倉至維持保證金高於150%為止。若客戶之交易單需要持倉過週末及假期休市,請客戶在週末及假期休市前補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。 |
指數交易細則 |
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合約單位 | 1,000 美元 |
點值(每手) | 點值(0.001)為每手1美元 |
買賣差價 | 50指數點(買賣差價將因應市場情況而變動) |
成交模式 | *市價成交 |
自動報價每口最高數量 | 20手 |
限價及止蝕單 | 最小接受距離:只接受距離市價200指數點以外 |
掛單有效期限 | 所有限價單有效至客戶端取消為止(Good till cancel,GTC) |
*基本保證金 | 1,000美元(每手单位) |
鎖倉/套 | 250美元/套 |
*維持保證金 | 百分之三十(國際假期提早休市及假期持倉過市,保證金需維持150%) |
追加保證金 | 保證金可能隨市場而改變,當戶口結餘少於維持保證金,客戶將被要求補充按金至基本保證金水準。 |
指數交易時間 |
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交易時間(北京時間) | 24小時交易 夏令時間:星期一上午7:00至星期六凌晨5:00 冬令時間:星期一上午7:15至星期六凌晨6:00 |
每天結算時間 | 夏令時間:每日凌晨5:00 冬令時間:每日凌晨6:00 |
週五或國際假期收市的保證金比例 | 鑒於週末及國際假期休市期間的市場風險較大,週末及國際假期持倉過夜之維持保證金將由30%提高為每手150%。於各交易商品休市前10分鐘內,若客戶帳戶內持倉保證金比例不足150%,本司有權為客戶強制平倉至維持保證金高於150%為止。若客戶之交易單需要持倉過週末及假期休市,請客戶在週末及假期休市前補充足夠的保證金,以避免被強制平倉。 |
風險提示:交易差價合約CFDs產品具有重大的虧損風險。
Plotio Global Financial Limited 註冊於巴哈馬,受巴哈馬證券委員會(SCB)監管,編號為SIA-F212。
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